Фильм появился на свет в 1999 году и состоял из нескольких пилотных телевизионных-серий (первые 120 мин. фильма), снятых с бюджетом 8 млн.$ и новых сцен (последние 26 минут фильма), доснятых год спустя на 7 млн.$. Эти деньги были предоставлены французской киностудией Studio Canal для прояснения финала фильма, который в первоначальном варианте фильма оставался нераскрытым, так как планировалось продолжать съёмки «Малхолланд Драйва» в качестве телевизионного сериала.

Лимузин, на котором ехала Рита/Камилла Роудс, имел номерной знак «2GAT123». Машины, точно с такими же Калифорнийскими номерными знаками появлялись в таких фильмах, как «Полицейский из Беверли-Хиллз 2» (1987), «Лос-Анджелесская история» (1991), «Траффик» (2000), «Заплати другому» (2000), «Безумная и прекрасная» (2001).

Героиня  Наоми Уоттс Бэтти родом из Дип Ривер, Онтарио (Deep River, Ontario). Точное такое же название апартаментов было в другом фильме Дэвида Линча «Синий бархат» (1986).

На многие женские роли в фильме Линч отобрал актрис из телевизионных сериалов. По совпадению, Наоми Уоттс, Мелисса Джордж и Элизабет Лэки имели совместный опыт работы в австралийском сериале «Домой и в путь» (1988).

Фильм посвящён молодой Дженнифер Сайм, чья жизненная история очень похожа на историю Бэтти. К сожалению, она ушла из жизни во время съёмок фильма, когда большая часть его уже была отснята.

В роли голливудского воротилы, любителя кофе эспрессо снялся композитор фильма Анджело Бадаламенти.

В роли леди с голубыми волосами снялась редактор сценария Кори Глейзер.

В роли человека с пылесосом — координатор трюковой группы Чарльз Кроувэлл.

На DVD фильма отсутствует деление ленты на небольшие фрагменты. Как и в случае с фильмом «Простая история», на этом настоял сам Дэвид Линч: по его мнению, это призывает зрителей просматривать фильм за один присест. К такой же хитрости в DVD-релизе своего фильма «Форрест Гамп» (1994) прибегнул режиссёр Роберт Земекис.

Записи фильма поступили в кинотеатры вместе со специальным обращением Дэвида Линча. В нём он просит киномехаников не располагать изображение по центру экрана, а сместить его несколько выше, чтобы верхняя часть кадра была видна лучше, чем нижняя.

Направляясь для прослушивания на роль Камиллы Роудс/Риты, актриса Лаура Хэрринг попала в небольшую автомобильную аварию.

Несмотря на то, что картину, висящую в квартире тёти Бэтти, ошибочно принимают за творение Яна Вермеера «Девушка с жемчужной серёжкой», на самом деле это не что иное, как картина Гуидо Рени «Беатриче Ченчи».

Линч выбрал Наоми Уоттс и Лауру Хэрринг по их фотографиям. Затем он пригласил каждую на получасовое интервью, на котором сообщил им, что никогда раньше не видел их работ ни в кино, ни на телевидении. Уоттс приехала на первое интервью в джинсах прямо с самолёта из Нью-Йорка. Линч попросил её вернуться на следующий день более «гламурной». Спустя две недели ей была предложена роль. Джастин Теру тоже встретился с Линчем сразу с самолёта. После длительного перелёта почти без сна Теру приехал одетый весь в чёрное, со спутанными волосами. Линчу понравился этот образ, и поэтому в фильме Адам одет похожим образом и имеет такую же прическу.

Джастин Теру описывал съёмки следующим образом: «Дэвид охотно выслушивал вопросы, но отказывался отвечать на них… Ты работаешь, как полуслепой…» Джастин заметил, что единственный ответ, который он добился от Линча, это то что образ Адама Кешера, голливудского режиссёра, не является автобиографическим для Линча.

Наоми Уоттс заявила, что она пыталась обмануть Линча, притворившись, что разгадала о чём сюжет.

Когда Рита и Бэтти приходят в жилой комплекс Sierra Bonita, рядом с квартирой № 17 на двери написано имя L. J. DeRosa — имя члена художественного отдела Лауры Дж. ДеРосы.

Сцена, где Адам Кешер разбивает лобовое стекло продюсерской машины клюшкой для гольфа — это, не что иное, как отсылка к реальному инциденту 1994 года, в котором волю рукам дал разъярённый Джек Николсон. Интересно то, что Николсон известен под прозвищем «Человек с Малхолланда» (Mulholland Man).

Во время сцены на ферме, у персонажа Ковбоя отсутствуют брови. Это было сделано специально, для того, чтоб его появление на экране выглядело более коварно и устрашающе.

10 подсказок Дэвида Линча о том, как разгадать этот триллер:

1. Уделите особое внимание началу фильма: как минимум две подсказки появляются перед титрами.
2. Проследите появление на экране красного абажура.
3. Можете ли вы расслышать название фильма, на роль в котором Адам Кешер прослушивает актрис? Упоминается ли оно снова?
4. Автомобильная авария — ужасное происшествие… обратите внимание на место, где авария произошла.
5. Кто даёт ключ и зачем?
6. Обратите внимание на халат, пепельницу и кофейную чашку.
7. Какие ощущения, соображения и выводы появляются в клубе «Силенсио» (Silencio).
8. Только ли один талант помогает добиться успеха Камилле?
9. Отметьте происшествия, окружающие человека за баром «Винкис» (Winkies).
10. Где тётушка Рут?

Описывая, как Линч пришёл от пилотного выпуска с «незавершенным концом» к полноценному фильму, режиссёр говорит: «Однажды ночью я присел, и меня начали посещать идеи. Это было нечто восхитительное! Вся история предстала под совершенно другим углом… Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что фильм всегда хотел быть именно таким. Просто он взял себе странное начало, чтобы в итоге стать тем, чем он является». В результате появились 18 дополнительных страниц сценария, в которых описывались романтические отношения Риты и Бэтти и события, произошедшие после открытия синей коробочки.