По словам Роберта Родригеза, Квентин Тарантино предложил ему сделать третий фильм о похождениях Музыканта. Зная, что Родригез является поклонником фильмов Серджио Леоне, Тарантино посоветовал созвучное название с одним из фильмов итальянского режиссера. По словам Родригеза, рано или поздно он всё равно бы снял третий фильм о Музыканте, т.к. еще до съёмок первой картины задумывал трилогию. Данный факт также подтверждается в книге Родригеза «Бунтарь без команды».

По словам Роберта Родригеза, он специально снимал данное кино HD-камерами, для того чтобы протестировать их возможности.

Съёмки фильма завершились в 2001 году, однако премьера состоялась только в 2003.

Съёмки сцен с участием Сальмы Хайек были спланированы таким образом, чтобы не мешать ей работать во «Фриде» (2002).

Когда Музыкант открывает футляр для гитары в номере отеля, то в нём можно заметить несколько ножей Навахаса, персонажа Дэнни Трехо, из «Отчаянного» (1995).

На испанском «Моко» означает «козявка».

В каждом фильме о Музыканте можно заметить мальчика, одетого в желтую футболку.

В сцене, где пистолеты музыканта аккуратно разложены на кровати в комнате отеля, можно заметить, что патроны к ним произведены компанией «Rodriguez Rounds».

Мелодия, установленная на телефоне, который Сэндс дает Музыканту, — «Cancion Del Mariachi», главная музыкальная тема «Отчаянного» (1995).

Роль Кукуя, впоследствии доставшаяся Дэнни Трехо, была специально написана для Квентина Тарантино. Однако он не смог принять участия в картине, т.к. был занят съёмками «Убить Билла часть 1» (2003).

Режиссер фильма, Роберт Родригез, сыграл одного из хирургов, проводящих пластическую операцию на герое Уильяма Дафо.

Роль Сэндса писалась специально для Джорджа Клуни. Однако после того как выяснилось, что Джордж не сможет принять участие в фильме, Роберт Родригез рассматривал кандидатуры следующих актеров: Курта Рассела, Брюса Уиллиса, Шона Пенна, и Николаса Кейджа. В конце концов, роль досталась Джонни Деппу.

Практически все ругательства Сэндса являются импровизацией Джонни Деппа.

Сценарий фильма состоял всего лишь из 45 страниц.

Изначально вооруженные силы должны были обеспечить съёмочную группу военной техникой. Однако когда они узнали, что главным злодеем фильма является военный генерал, они отказались выполнять свои условия. Военная техника была предоставлена различными коллекционерами.

Количество трупов: 99.

На испанском «Ахэдрез» означает «шахматы».

«Однажды в Мексике» — последняя картина, сценарий которой Роберт Родригез написал, будучи членом «Американской гильдии сценаристов». После премьеры третьего фильма о Музыканте он вышел из состава данной организации, заявив: «Там существует слишком много правил, и они просто отбирают у тебя деньги». Позднее, в 2004 году, Роберт также выйдет из членства «Американской гильдии режиссеров».

Все сцены с участием Джонни Деппа были отсняты за 9 дней. После завершения своих съёмок, Джонни не хотел покидать съёмочную площадку, где он весело провел время. Поэтому он попросил Родригеза разрешить ему сыграть еще какую-нибудь небольшую роль. Роберт согласился: Джонни исполнил роль священника, с которым разговаривает Антонио Бандерас в церкви.

Согласно буклету, прилагающемуся к компакт-диску с саундтреком фильма, Джонни Депп сам написал музыкальную тему для своего героя (трек 9 на CD), а Антонио Бандерас сделал кавер-версию главной музыкальной темы «Музыканта» (1992).

Оружие, которое предполагалось использовать в фильме, было задержано на две недели на мексиканской границе. Поэтому в течение первых двух недель съёмок использовались резиновые копии. Поначалу, чтобы хоть как-то приспособиться к такому реквизиту, Антонио Бандерас каждый раз, когда приходилось «стрелять», самостоятельно озвучивал выстрелы, произнося «бум», «бам»…

Депп самостоятельно занимался подбором костюмов и грима для своего персонажа. Знаменитые футболки агента Сэндза были приобретены во Флориде сестрой актера.

В сцене разговора между персонажами Рубена Блэйдса и Джонни Деппа последний упоминает убитого Барилло друга Хорхе по фамилии Арчулетта. Именно так звали персонажа Блэйдса в фильме «Хищник 2»

В основе этого персонажа Хорхе Рамиреса лежит история реального человека, а именно — дяди Роберта Родригеса, который является отставным агентом ФБР и живет в Мексике. Он лично присутствовал на съемках и активно давал советы своему экранному прототипу.

Родригес, сказал, что «собрал» Сэндса из двух персонажей: первый — «человек с тремя руками»(один из сценариев Родригеса), второй — «человек без глаз» (еще один сценарий Родригеса, где человека лишают глаз и он, с помощью своего сына, мстит обидчикам).

В фильме содержится несколько ссылок на графические романы Фрэнка Миллера из серии «Город грехов» (Sin City). Среди них: — Кадр, когда Сэндс стреляет в Ахэдрез в живот, после того как она его поцеловала, идентичен картинке из новеллы «A Dame To Kill For». — Кадр, где у Сэндса вырезают глаза, идентичен картинки из «Hell And Back». — Разговор Музыканта и священника в церкви идентичен схожей сцене в «The Hard Goodbye». — Сюжет с пластической операцией на лице похож на один из сюжетов в «A Dame to Kill For».

Сцена, когда мальчик в желтой футболке ведет Сэндза и тот ударяется головой была сделана случайно. Во время съемок Деппу приходилось сниматься с закрытыми глазами (чтоб их не было видно, ведь глаза были вырезаны), поэтому он ударился случайно, но переснимать сцену не стали, включив ее фильм.